完全可以.
因为你有香港签注,所以你可以从深圳到香港.
至于香港到澳门,虽然你没有澳门签注,但因为你有澳门到曼谷的机票,所以,可以入澳门.
至于中国出境的问题,因为你是从澳门出境,那是自由港,所以可以出境.
泰国可以落地签.

回程道理同等.
只是回程为什么还要去香港,你可以从澳门直接回深圳啊,不是更方便?

入境没有问题,泰国对中国公民可以落地签的.你到了曼谷机场,先办落地签,再办入境手续的.
下了飞机,不要随着人流走,那都是有签证直接入境的,在左手边有一个柜台,是办落地签的.很简单,填一张表,交1000THB,盖章,就OK啦.换汇在离落地签不远处的窗口处,不过汇率不好,不要换多.
办好落地签,再去入境口排队.