申根签证不一定要在第一个入境国家的大使馆签。

申根签证是根据申根协议而签发的签证。这项协议由于在卢森堡的申根签署而得名，协议规定了成员国的单一签证政策。据此协议，任何一个申根成员国签发的签证，在所有其他成员国也被视作有效，而无需另外申请签证。

由此可得，申根签证不一定要在第一个入境国家的大使馆签。

扩展资料：

申请申根签证去申根国家旅游，都需要准备的材料：

1、申请人个人基本信息类，主要包括：护照、照片、申根签证申请表、身份证复印件、户口本复印件、婚姻关系相关证明复印件等。

2、申请人经济财产证明类，主要包括：近半年流水账单、银行存款证明等。

3、申请人身份证明类，主要包括：在职人员身份证明/退休人员身份证明/无业人员或自由职业者身份证明/学生身份证明。

4、申请人旅行行程证明类，主要包括：往返机票预订订单、旅馆预订证明、在申根国家逗留期间的交通及日程安排、在所有申根国家有效的逗留期医疗保险证明等。

参考资料来源：百度百科——申根签证

没有这样的规定，不过通常是到停留时间最久的一个国家去签。拿到签证之后，可以从其他申根国入境，如果海关询问，可以解释说临时更改了行程，通常不会不给入境。