建行网上银行购买外汇的步骤如下：

1. 登录建行个人网上银行，选择【投资理财】-【结售汇】-【人民币购汇】；2.阅读个人购汇申请书，勾选“已阅读”并点击“下一步”；3.选择购汇账户、购汇币种、购汇资金用途、预计用汇时间等信息，根据页面提示完成购汇。

需要注意的是，购汇有一定的额度限制，具体额度可以咨询银行客服。同时，外汇市场波动较大，购买外汇存在一定的风险，建议在购买前充分了解市场情况和自身的风险承受能力。