开具大连社保缴费证明需要按照以下步骤进行：

1. 首先，携带有效的身份证明和社保卡等相关材料前往大连社保局或指定办理地点。

2. 排队等候办理窗口的受理，将您的需求告知工作人员。

3. 工作人员会核实您的身份和社保缴费情况，并进行相应的系统操作。

4. 一般情况下，工作人员会要求您填写开具社保缴费证明的申请表格，并支付相应的手续费（如果有的话）。

5. 完成申请流程后，您需要耐心等待办理时间，通常需要数日至数周的时间。您可以咨询工作人员预计的办理周期。

6. 当您的社保缴费证明办理完成后，工作人员会通知您，您可以前往领取或者选择邮寄的方式获取证明。总的来说，办理大连社保缴费证明需要前往当地社保局，按照工作人员指引提交材料、支付费用并等待办理完成后领取或邮寄证明。请注意，具体办理流程和所需材料可能因个人情况和政策变化而有所差异，建议您在办理前到官方渠道查询最新的办理要求。