一般情况下，如果在去澳门时被海关劝返，海关会记录下相关信息并在系统中留下记录。

这是为了确保对于同一旅客在未来入境时能够对其进行跟进和管理。这些记录通常会包括旅客的个人信息、被劝返的原因以及劝返的时间和地点等相关信息。因此，被海关劝返可能会在旅客的入境记录中留下痕迹，可能会对其未来的出入境产生影响。因此，在前往澳门或其他国家时，建议遵守当地的法律和规定，避免不必要的麻烦。