深圳沙头角可以在深圳市出入境管理办公室办理港澳通行证。

办理港澳通行证需要提供有效的身份证明、户口簿、近期正面免冠照片等材料，并填写相关申请表格。办理时需缴纳一定的办理费用，并按照办理流程进行预约、提交申请、面试等步骤。办理时需注意材料的准备和办理时间的安排，以确保顺利办理。