1985年沈南鹏选择了上海交大数学专业，大学4年毕业后考上美国哥伦比亚大学数学系，在哥伦比亚大学念了一年，考到耶鲁大学商学院读MBA（工商管理硕士）。

从耶鲁大学毕业后回到纽约，在华尔街找工作，在美国花旗银行投资银行部工作，做投资经理，交易拉美证券及衍生产品。