联通用户可以在手机设置中开启国际漫游短信拦截功能，通过设置拦截规则屏蔽境外短信，或者在手机中安装防骚扰软件，设置规则拦截境外短信。

另外，联通用户还可以联系客服或登录联通官方网站，申请开通境外短信拦截服务，根据个人需求进行定制设置。通过以上方式，联通用户可以有效拦截境外短信，保障个人信息安全。