留学加拿大第一次入境时，您需要携带以下文件：有效护照、签证申请表、照片、签证费用、学校录取通知书、资金证明、监护人证明、填写好的签证申请表。

此外，您还需要准备一些生活用品，如床上用品、衣物、洗漱用品等。如果您是第一次入境，还需要购买一些必要的保险，如医疗保险和意外伤害保险。请注意，以上文件和物品的具体要求可能因个人情况和签证政策的变化而有所不同，建议您提前了解和准备。