要在CDR中设置新的艺术笔，可以按照以下步骤操作：

1. 打开CorelDRAW软件，选择“工具箱”中的“艺术笔工具”。

2. 单击工具栏上的下拉菜单，在弹出的菜单中选择“新的艺术笔”。

3. 在新的艺术笔对话框中，您可以选择不同的画笔样式、笔刷和线条效果。

4. 在“属性”选项卡中可以设置笔触、填充、透明度和混合模式等。

5. 点击“确定”即可保存您的新艺术笔。注意事项：要保存所创建的新艺术笔，需要先选择“文件”->“保存”或“另存为”。并且，在使用新艺术笔之前，需要选择它并确保它是当前选择的笔刷。