他没有上大学，只是进入无线电视（TVB）艺员训练班就读。

1983年，吴镇宇开始了龙套生涯，83版《射雕英雄传》以及84版《鹿鼎记》都有他的身影。

1991年，吴镇宇与欧阳震华等出演电视剧《卡拉屋企》，并因剧结识了李婉华，开始了一段八年的恋情。