华为P40 Pro游戏保护壳的设置相对直接，以下是具体的步骤：

1. 首先，您需要确保您的华为P40 Pro已经升级到EMUI10.1或更高版本的系统。

2. 选择并进入您想玩的游戏。

3. 在手机屏幕左上角向右滑动，以打开游戏助手。

4. 在游戏助手中，选择“外设设置”和“键位设置”选项。

5. 将游戏保护壳的动作键LT和动作键RT分别拖动至屏幕对应的按键位置，并进行保存。

6. 如有需要，您还可以通过保护壳底部的开关来开启或关闭蓝牙功能，特别是在游戏之外的时候，建议关闭以节省电量。