at the great wall和on the great wall这两种表达方式都是对的，用on是指“在长城上干什么”的时候用的，例如：I am walking on the Great Wall.但是如果把长城当作一个景点来看，就要用at，例如：were you at the Great Wall因为它不是一般意义上的wall。

所以还是要慢慢去体会。