1877年，亨利·墨菲出生于美国康涅狄格州，父亲是约翰·墨菲（John Murphy），母亲是爱丽丝·布顿·吉拉姆（Alice Button Killam）。

1895年，亨利·墨菲从康涅狄格州纽黑文的著名私立学校霍普金斯学校毕业，考入耶鲁大学。1899年，他从耶鲁大学建筑系毕业，1906年获美术学士学位（Bachelor of Fine Arts），见耶鲁大学图书馆资料。1900年，他来到纽约，1908年在麦迪逊大街开办了自己的建筑设计所。到1913年，墨菲和合伙人达纳(Richard H.Dana,Jr.)在纽约州和家乡康涅狄格州初步建立起可靠的商业信誉。他在这一时期进行了一些校园规划，所运用的风格多种多样：在纽约州的新罗歇尔学院(The College of New Rochelle)中采用的是哥特式建筑风格，而在康涅狄格州温莎镇的卢密斯学院(Loomis Chaffee，1912年)的设计中又采用了殖民地复兴风格。但这一时期的亨利·墨菲，仍属于“一个不知名的美国建筑师”（Cody）。