金融数学辅导
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华威大学的商学院和数学院在全世界范围内享有声誉,它也因此吸引了很多中国的学子报考。今天小编要给大家分享的是该校数学金融硕士专业的ST908课程的学习重点,很多学习数学金融的同学表示快要考试了,但是还把握不住课程重点,下面我们就一起来回顾一下相关内容。
一、课程概述
ST908是数学金融硕士专业的金融随机微积分课程的代码,是该专业的核心课程之一。这门课程有15个学分,平时成绩占比只有20%,而期末成绩则占据了很大的比重,达到80%。可以看出,考试在课程评估中是极其重要的一部分,同学们不可忽视。
二、ST908课程重点
(一)条件预期
1.基本条件期望
2.测量理论条件期望
3.条件预期的性质
(二)鞅理论
1.随机过程和过滤
2.鞅、下鞅和上鞅
3.离散随机积分
4.停止时间和停止定理
5.鞅收敛定理
(1)金融应用(完全市场中的期权定价)
(三)马尔可夫过程
1.马尔可夫过程和马尔可夫性质
2.强马尔可夫性
(四)布朗运动和连续局部鞅
1.布朗的定义和基本性质
2.二次变异
3.连续局部鞅和半鞅
(五)随机微积分
1.关于局部鞅的积分
2.有限变分过程和勒贝格-斯蒂尔杰斯积分
3.半鞅的积分
4.伊藤公式
5.利维对布朗运动的描述
6.随机指数和诺维科夫条件
7.吉尔萨诺夫定理
8.伊藤表示定理
9.费曼-科航公式
10.金融应用(布莱克·斯科尔斯模型)
(六)随机微分方程
1.强解和李普希茨理论
2.实例(0U进程、CIR进程等。)
三、期末如何了解复习效果?
临近期末,在复习课程相关的重点知识之后,同学们还可以问自己以下这些问题,检查自己是否已经复习到位:
1.你是否能够解释和应用测量理论条件期望的概念?
2.你是否能够展示对离散时间鞅理论的理解,并将该理论应用于期权定价?
3.你是否理解了布朗运动的基本性质?
4.你是否能解释构造随机积分的主要步骤?
5.你是否能熟练运用伊藤公式和吉尔萨诺夫定理解决金融数学中出现的问题?
6.你是否会求解数学金融中出现的标准随机微分方程?
以上这些问题,都是金融随机微积分课程在期末考试中会考察的重点,要知道自己的复习效果,首先应该确认这些方面是否已经掌握,这样才能更加高效地复习。
关于华威大学ST908金融随机微积分课程的介绍就到这里,大家如果还有其他课业、考试问题,都可以咨询我们留求艺的老师。
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