伯明翰大学University of Birmingham——2017QS世界大学排名82

伯明翰大学(University of Birmingham)，位于英国第二大城市伯明翰市，始建于1825年，是英国老牌名校之一，全球百强大学，英国名校联盟“罗素大学集团”和国际大学组织“Universitas 21”的创始成员，英国著名的6所“红砖大学”之一。伯明翰大学以其优秀的教学质量与科研水平而在国际上享有较高声誉。英国首相内维尔·张伯伦和中国著名地质学家李四光等都是伯明翰大学的杰出校友。迄今为止，伯明翰大学已培养出8位诺贝尔奖获得者和1位英国首相。

Mathematical Finance MSc金融数学—— 学费£18,450 /年

这个由数学学院和经济系共同授课的课程提供了技能，使技术能力强的毕业生(包括数学，理科和工程学)能够将他们的量化培训应用于财务分析。

与高级风险和投资组合管理(ARpM)的合作使MSc学生能够以折扣的价格参加ARpM着名的夏季ARpM训练营。参加此课程还可以访问ARpM实验室，这是一个在线平台，其中包含大量关于量化风险管理和定量投资组合管理的知识。它的成功完成免除了我们的风险分析模块中的学生。

在大多数情况下，我们预计硕士毕业生将在主要金融机构(如本市)进行定量分析(或类似)的职位。该计划还为您准备在学术界继续深造。

课程主任

Colin Rowat博士(经济学硕士，数学金融硕士)拥有剑桥大学经济学博士学位和巴鲁克学院高级风险与投资组合管理证书。他是CFA协会的成员。

第1学期(10月 - 12月)

核心模块

计量经济学与金融应用(15 - 第1期)

预测;随机波动率;拱; GARCH;协整;统计套利;非平稳;单位根

定量金融导论(10)

期权定价;布莱克 - 斯科尔斯;欧洲和美国的选择;异国情调的选择;固定收入;二项式法;随机散步

C ++ for Finance(10 - Term 1)

估价系统，仿真，多态工厂，设计模式，Boost库

计算方法和编程(20)

数值方法II(10)

插值方法(包括分段多项式)，数值积分(包括Newton-Cotes和高斯积分)，边界值问题的有限差分法，收敛加速度和Richardson外推法。

可选模块

国际银行与金融(20)、宏观经济学(20)、经济增长，消费，投资，汇率，利率平价条件，超调，投机性攻击，通货膨胀，货币政策。

非线性规划I(10)

最优性条件;凸集和凸函数;对偶理论;无约束优化;约束优化;共轭梯度算法;牛顿型算法;内点算法;拉格朗日方法。

货币与银行专题(10)

整数编程(10)

替代配方;最优;松弛;原始和双重界限;总单调性;切平面算法;分支定界法;网络流量问题;背包问题;匹配问题;分配问题;设置覆盖问题

博弈论(10)

圆锥曲线优化(10)

多准则决策(10)

财经统计方法(10 - 1期)

没有完成所有必要的本科数学培训的相关单元包括：偏微分方程，变换理论和物理学家复变理论。大学其他地方提供的研究生单元也可以获得项目主任的批准。

第二学期(1月 - 3月)

核心模块

计量经济学与金融应用(15 - 2期)

预测; 随机波动率; 拱;GARCH;协整;统计套利;非平稳; 单位根

奇异期权，债券和进一步量化融资(10)

期权定价;布莱克 - 斯科尔斯; 欧洲和美国的选择; 异国情调的选择; 固定收入; 二项式法; 随机散步

C ++ for Finance(10 - Term 2)

估价系统，仿真，多态工厂，设计模式，Boost库

风险分析*(10)

Copula函数;价值在-风险; 预期的不足(cVaR); 均值 - 方差组合优化;pCA; 压力测试;黑Litterman; 现场交易

数值线性代数及其应用(10)

稀疏线性系统的迭代方法，特征值问题的数值方法，FEM矩阵分析，快速泊松求解器，椭圆问题的特征值计算。

*或者，学生可以提前参加高级风险和项目组合管理训练营。

可选模块

非线性规划II(10)

最优性条件;凸集和凸函数;对偶理论;无约束优化;约束优化;共轭梯度算法;牛顿型算法;内点算法;拉格朗日方法。

组合优化(10)

替代配方;最优;松弛;原始和双重界限;总单调性;切平面算法;分支定界法;网络流量问题;背包问题;匹配问题;分配问题;设置覆盖问题

高级定量金融：崩溃，波动，多重资产和套期保值(10)

崩溃;波动率模型;多资产期权;套期保值;流动性;资产分配;随机控制;历史课程;蒙特卡洛

启发式优化(10)

彻底搜索; tapu搜索，本地搜索;贪婪算法;动态编程;计算机模拟;进化算法。

实验与行为经济学(10)

进一步的数学金融(10)

管理数学专题(10)

财经统计方法(10 - 2期)

没有进行所有必要的本科数学培训的学生的相关模块包括：线性代数中的数值方法，编程。大学其他地方提供的研究生单元也可以获得项目主任的批准。

第三学期(五月至六月)

考试期间

七月至九月

论文(40)

鼓励学生在写论文时进行实习。

雅思要求6.5单项不低于6